تبادل
لینک هوشمند
اين انديکاتور محبوب ترين انديکاتور در بين معامله گران تکنيکال است که از اختلاف بين ميانگين متحرک هاي با دوره زماني مختلف ترسيم و تشکيل مي شود.
استفاده اول از اين انديکاتور به عبور ميله ها و شاخص خود MACD از خط مرکزي صفر مربوط مي شود. با عبور از خط صفر با توجه به جهتي که شاخص انديکاتور از بالا به پايين يا از پايين به بالا عبور کرده است جهت کلي روند پيش بيني و تحليل مي شود.
با توجه به اينکه در اين انديکاتور محدوده بيش خريد و بيش فروش نداريم روش دوم استفاده از اين انديکاتور با ساير اسيلاتورها کمي متفاوت است. در استفاده دوم از اين انديکاتور گفته مي شود با قرار گرفتن MACD SMA که يک ميانگين متحرک با دوره زماني کوتاه تر است و در نرم افزار متاتريدر به شکل نقطه چين قرمز رنگ به نمايش در مي آيد در روي امتداد ميله ها جهت و روند نزولي نشان داده مي شود و با عبور MACD SMA به زير امتداد ميله ها در زير خط مرکزي روند و جهت صعودي نشان داده مي شود.
RSI يکي از معروفترين انديکاتورهاي مورد استفاده معامله گران و تحليلگران بازار ارز است که نيرو و شتاب بازار را نشان مي دهد.
سه نمونه استفاده اي که براي اسيلاتورها گفتيم را در اين انديکاتور به وضح مي توان به کار برد. با اين وجود عبور شاخص RSI از خط مرکزي اش که عدد 50 باشد چندان براي معامله و تحليل مناسب نيست اما خروج از محدوده هاي بيش خريد و بيش فروش براي نشان دادن انتهاي روند و واگرايي هايي که نشان مي دهد به شدت کاربردي است. تصوير بالا يکي از واگرايي هاي اين انديکاتور را نشان مي دهد.
انديکاتورها توابع رياضي هستند که بر اساس فرمول هاي خاص در جهت تحليل بازار بوسيله ابزارهاي گرافيکي ترسيم و مورد استفاده قرار مي گيرند. داده هاي ورودي در انديکاتورها بر اساس تعدادي از بازه هاي قبلي تغييرات قيمت وارد مي شود. در هر بازه زماني اطلاعات قيمت آغاز(Open)، پايان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و يا تعدادي از مجموع اين اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد.
براي استفاده از انديکاتورها در بازارهاي مالي بر اساس تغييرات گذشته قيمت، سه استفاده کلي ميشود.
1- هشدار:
انديکاتورها در زمان هاي خاص بر اساس شرايط شکل گرفته روي آنها، قبل از تغيير روند يا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان مي دهند. از اين رو يکي از مهم ترين استفاده ها از انديکاتورها براي تعيين هشدارهاي مناسب تغيير روند و جهت حرکت قيمت است.
2- پيش بيني:
يکي از استفاده هاي انديکاتورها براي پيش بيني قيمت ورودي مناسب است. معمولا انديکاتورهاي کمي هستند که براي پيش بيني قيمت ورودي و در عين حال جهت درست، مناسب معامله گري باشند.
3- تاييد:
از مهمترين استفاده هايي که از انديکاتورها مي شود براي تاييد گرفتن تشخيص درست روند يا جهت است. اين روش استفاده از انديکاتورها معمولا زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که تحليل گر بر اساس داده هاي تکنيکي يا بنيادي جهت و قيمت ورودي مناسب در بازار را پيش بيني کرده است و از انديکاتور براي تاييد گرفتن استفاده مي کند.
انديکاتورها به لحاظ نوع حرکت و رفتارشان به دو دسته کلي تقسيم بندي مي شوند:
- Leading Indicators
- Lagging Indicators
انديکاتورهاي پيشرو(Leading) معمولا همراه با نوسانات قيمت هشدار و پيش بيني را اعلام مي کنند و انديکاتورهاي تاخيري(Lagging) معمولا با تاخير پس از حرکت قيمت و جابجايي بازار هشدار و پيش بيني لازم را ارائه مي دهند.
انديکاتورهاي پيشرو، اغلب موارد سيگنال هاي بيشتري نسبت به انديکاتورهاي تاخيري ايجاد مي کنند و به همين جهت احتمال خطا در آنها بيشتر است. انديکاتورهاي تاخيري با اينکه سيگنال هاي کمتري ايجاد مي کنند اما به خاطر اينکه قيمت حرکت اصلي خود را در بازار انجام داده و سپس اين انديکاتورها سيگنال مي دهند معمولا تاخير آنها باعث از دست رفتن موقعيت مناسب ورود مي شود. ايراد ديگر انديکاتورهاي تاخيري سيگنال هاي اشتباه آنها در روندهاي رو به جلو است. اين دسته از انديکاتورها معمولا براي بازارها و بازه هاي زماني مناسب هستند که بازار جهت و روند صعودي يا نزولي مشخص دارد.
در تقسيم بندي ها انديکاتورها به چند خانواده اصلي بر اساس نوع نمايش يا مدل محاسباتي تقسيم بندي مي شوند که مهمترين اين تقسيم بندي ها شامل :
- Trend
- Oscillators: {Banded-Centered}
- Volumes
- Bill Williams
انديکاتورهاي Trend ابزارهايي براي شناسايي روند هستند.
اسيلاتورها ابزارهايي براي تشخيص روند جاري و محدوده بيش خريد و بيش فروش هستند. اسيلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسيم بندي مي شوند.
انديکاتورهاي Volumes براي تشخيص حجم معاملات و استفاده از برايند تعداد پوينت هاي نوسانات استفاده مي شود. اين دسته از انديکاتورها در بازار تبادلات ارزي کاربرد چنداني به واسطه اهميت نداشتن حجم ندارند.
و انديکاتورهاي Bill Williams براي تشخيص جابجايي سطوح قيمتي روند مورد استفاده قرار مي گيرند.
در اين بخش به معرفي چند انديکاتور مهم و داراي کاربرد بيشتر مي پردازيم.
Parabolic SAR انديکاتوري براي تشخيص روند و بدست آوردن نقاط کليدي اتمام يک روند است.
مادامي که نقاط سبز رنگ اين انديکاتور روي هر شمع باشد روند نزولي و مادامي که نقاط سبز رنگ اين انديکاتور زير هر شمع باشد روند صعودي است.
در عين حال هر نقطه سبز رنگ اين انديکاتور مي تواند حکم يک حمايت يا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قيمت هر شمع از نقطه سبز رنگ انديکاتور به معني پايان روند جاري و آغاز يک روند خلاف جهت است. اين انديکاتور معمولا براي بازارها يا دوره هاي رو به جلو کاربرد چنداني ندارد.
ADX يا Average Directional Movement Index يکي از انديکاتورهاي خانواده ترند در نرم افزار متا تريدر است.
اين انديکاتور يک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.
بر اساس اين انديکاتور ابتدا مشخص مي کنيم که روند نزولي يا صعودي و يا رو به جلو است. بر اين اساس مادامي که خط ممتد شاخص ADX (در اينجا خط ممتد آبي) کمتر از شاخص 25 باشد يا زير خطوط ديگر +DI و –DI باشد روند رو به جلو در نظر گرفته مي شود.
در حالتي که خط ممتد شاخص ADX (در اينجا خط ممتد آبي) بيشتر از شاخص 25 باشد يا روي خطوط ديگر +DI و –DI باشد روند صعودي يا نزولي در نظر گرفته مي شود. در اين حالت براي مواردي که –DI روي +DI باشد روند نزولي است و در حالتي که +DI روي –DI باشد روند صعودي است. نقطه عبور +DI و –DI را از روي يکديگر مي توان مکان ارائه سيگنال در نظر گرفت.
باند هاي بولينگر انديکاتوري بر اساس دو باند انحراف از معيار يک ميانگين متحرک است. باندهاي اين انديکاتور در حالتي که ساير شرايط تکنيکال تاييد کنند حکم حمايت و مقاومت را مي تواند در بازار داشته باشد و حداقل ميزان بازگشت قيمت بر اساس اين حمايت و مقاومت ها تا خط مرکزي اين انديکاتور يعني ميانگين متحرک آن مي باشد. در عين حال عبور و بسته شدن قيمت پاياني يک يا چند شمع نشانه وَراي باندهاي بولينگر نشانه آغاز روند جديدي در بازار است.
استفاده ديگر از باندهاي بولينگر براي شناسايي قدرت نسبي روند جاري در بازار است. زماني که دو باند بالايي و پاييني باندها بسيار به هم نزديک شوند نشانه عدم وجود روند در بازار است و در جايگاهي دو باند از يکديگر فاصله بگيرند نشانه وجود روند و شتاب شديد در بازار است. در نتيجه معمولا در بازار ارز وقتي دو باند بولينگر بسيار به يکديگر نزديک شوند معامله گران انتظار دارند که حرکت و نوسان جديد و شديدي در بازار آغاز شود.
انديکاتور شاخص کانال کالا يا CCI انديکاتوري براي تشخيص روند و ميزان قدرت روند مي باشد. بر خلاف انديکاتورهاي خانواده اسيلاتورها اين انديکاتور فاقد محدوده بيش خريد و بيش فروش است.
طريقه استفاده از اين انديکاتور بدين ترتيب است که در صورت عبور شاخص CCI از روي عدد 100 مثبت ديدگاه جهت و روند، صعودي در نظر گرفته مي شود و در صورت عبور شاخص CCI به زير عدد منفي 100 ديدگاه جهت و روند، نزولي در نظر گرفته مي شود. هرچه شاخص CCI از اعداد 100 مثبت يا 100 منفي بيشتر فاصله بگيرد روند در آن جهت قدرت بيشتري خواهد داشت.
در اين انديکاتور واگرايي به مانند انديکاتورهاي خانواده اسيلاتور مورد استفاده قرار مي گيرد. واگرايي و همگرايي در درس بعدي به همراه انديکاتورهاي خانواده اسيلاتور توضيح داده خواهد شد.
در عين حال انديکاتور CCI از جمله انديکاتورهايي شناخته مي شود که همراه و همزمان با تغييرات قيمت سيگنال ارائه مي دهد و پس از جابجايي قيمت تصحيح انجام نمي دهد.
انديکاتور شاخص کانال کالا يا CCI انديکاتوري براي تشخيص روند و ميزان قدرت روند مي باشد. بر خلاف انديکاتورهاي خانواده اسيلاتورها اين انديکاتور فاقد محدوده بيش خريد و بيش فروش است.
طريقه استفاده از اين انديکاتور بدين ترتيب است که در صورت عبور شاخص CCI از روي عدد 100 مثبت ديدگاه جهت و روند، صعودي در نظر گرفته مي شود و در صورت عبور شاخص CCI به زير عدد منفي 100 ديدگاه جهت و روند، نزولي در نظر گرفته مي شود. هرچه شاخص CCI از اعداد 100 مثبت يا 100 منفي بيشتر فاصله بگيرد روند در آن جهت قدرت بيشتري خواهد داشت.
در اين انديکاتور واگرايي به مانند انديکاتورهاي خانواده اسيلاتور مورد استفاده قرار مي گيرد. واگرايي و همگرايي در درس بعدي به همراه انديکاتورهاي خانواده اسيلاتور توضيح داده خواهد شد.
در عين حال انديکاتور CCI از جمله انديکاتورهايي شناخته مي شود که همراه و همزمان با تغييرات قيمت سيگنال ارائه مي دهد و پس از جابجايي قيمت تصحيح انجام نمي دهد.
